曼徹斯特大學金融數(shù)學導論課程給出了金融工具(期貨期權(quán)等)的估值及期險管理的數(shù)學視角?？荚嚨哪康氖窃u估同學是否掌握了衍生品定價中使用的隨機方法。考試復習重點：
1、證券市場基本概念概述。
2、股票價格的隨機模型。
3、套期保值策略和利用衍生品管理市場風險。
4、二項式期權(quán)定價模型。
5、或有債權(quán)的風險中性估值、復制和定價。
6、布萊克-斯科爾斯分析。
7、利率模型。
2022-11-28
2022-10-19
2023-01-11
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